Operação Estruturada de Rolagem de Futuro de Dólar Comercial, conhecida como spread calendário.
Essas Operações não representa um novo Contrato, mas permite que o Investidor ou especulador negocie dois vencimentos.
As Operações em DR1 serão automaticamente transformadas pelo sistema de B3 em duas operações:
Uma no Contrato Futuro de Dólar Comercial, no primeiro vencimento(ponta curta)de natureza identica à do DR1.
Desta forma a operação estruturada DR1 não terá posição em aberto no final do dia.
Operação Estruturada de Rolagem de Contrato Futuro de Dólar Comercial
• Código de negociação: DR1.
• Vencimento: combinação de vencimentos.
Exemplo: DR1HxxJxx.
• Natureza da operação: compra e venda.
• Horário de negociação: o mesmo horário estabelecido para o Contrato Futuro de Dólar Comercial.
• Cotação: Reais por US$1.000,00, com duas casas decimais.
• Variação mínima de negociação: R$0,01.
• Lote de negociação: múltiplos de 1 contrato, sendo que 1 operação estruturada de rolagem significa o posicionamento de 1 contrato na ponta curta e 1 contrato na ponta longa.
Operação automática de registro do Contrato Futuro de Dólar Comercial (ponta curta)
• Vencimento: primeiro vencimento ou vencimento curto da operação DR1.
• Natureza da operação: inversa à da operação de DR1.
• Preço: preço do último negócio no primeiro vencimento (ponta curta) realizado no momento do registro da operação.
• Quantidade de contratos: idêntica à quantidade da operação de DR1.
Operação automática de registro do Contrato Futuro de Dólar Comercial (ponta longa)
• Vencimento: segundo vencimento ou vencimento longo da operação de DR1.
• Natureza de operação: idêntica à da operação de DR1.
• Preço: preço atribuído ao primeiro vencimento (ponta curta) somado ao preço em reais negociados de DR1.
• Quantidade de contratos: idêntica à quantidade da operação de DR1.
Fonte: B3
